天天微动态丨【银华基金】交易日报 2022-12-22

今日资金面整体平衡偏松。早盘银行融出正常，隔夜供给较松，信用隔夜在2.2%附近。非银信用7dofr在2.25-2.30%附近，随后小幅上行至2.30%附近大量成交；跨年14dofr在4.5%附近大量成交；跨年1Mofr在3.5-3.65%。早盘过后，市场非隔夜供给保持充足，7d价格小幅下行至2.20%附近。午盘后，资金面变化不大，利率隔夜加权附近供给充足，信用隔夜成交于2.0%附近，更长期限交投较少。直至尾盘资金面维持平衡，各机构轻松平盘。

(资料图片仅供参考)

央行公开市场开展7天期40亿元和14天期1530亿元逆回购操作。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期。

【12月22日利率债结果】

【口行结果】

1Y 220308X6加权利率 2.1798%边际利率 –%全场倍数 6.34倍边际倍数 2倍

10Y 220311X17加权利率 3.0017%边际利率 –%全场倍数 3.85倍边际倍数 1.67倍

今日口行市场需求好。1Y费后2.2707，低二级15BP。10Y费后3.0236，低二级4.1BP。

2022年12月22日一级短融发行结果

22越秀集团SCP017， ，20e， AAA/-， 90D， 国企， 【2.43】， 工商银行， 2023/03/22， 周三到期

22龙源电力SCP025， ，20e， AAA/-， 20D， 央企， 【2.49】， 中国建设银行， 2023/01/11， 周三到期

22平安租赁SCP008， ，5e， AAA/-， 64D， 其他， 【2.78】， 上海银行， 2023/02/24， 周五到期

22湘高速SCP005， ，20e， AAA/-， 120D， 国企， 【2.8】， 平安银行， 2023/04/21， 周五到期

22华光环保SCP006， ，2e， AA+/-， 90D， 国企， 【2.93】， 浦发银行， 2023/03/22， 周三到期

22鄂交投SCP009， ，20e， AAA/-， 90D， 国企， 【3.19】， 国家开发银行， 2023/03/22， 周三到期

22昆山高新SCP011， ，5e， AA+/-， 120D， 国企， 【3.38】， 中国民生银行， 2023/04/21， 周五到期

22新海连SCP005， ，6e， AA+/-， 124D， 国企， 【4.45】， 交通银行， 2023/04/25， 周二到期

22金东城投SCP002， ，1.7e， AA+/-， 210D， 国企， 【5.98】， 南京银行， 2023/07/20， 周四到期

22金汇五金SCP003， ，0-4e， AA/-， 70D， 国企， 【取消发行】， 中国农业银行， 2023/03/02， 周四到期

2022年12月22日一级中票发行结果

22大航控股MTN001， ，1e， AA/-， 2Y+2Y+1Y， 国企， 【7.50】， 上海银行， 2027/12/22， 周三到期

22赣水投MTN002， 休1，5-15e， AAA/AAA， 2Y+N， 国企， 【4.87】， 招商银行， 2024/12/22， 周日到期

22国开投MTN002， 休1，10e， AAA/-， 2Y+N， 央企， 【3.74】， 中金公司， 2024/12/22， 周日到期

22中电投MTN044， 休1，0-11.5e， AAA/AAA， 2Y+N， 央企， 【3.74】， 浦发银行， 2024/12/22， 周日到期

22恒逸MTN003， 休1，3-5e， AA+/AA+， 2Y， 民企， 【7.20】， 浙商银行， 2024/12/22， 周日到期

22格盟MTN001， 休1，0-15e， AA+/AA+， 2Y+N， 其他， 【6.50】， 中信银行， 2024/12/22， 周日到期

22晋江城投PPN005：【4.78】福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司, 3Y+2Y,AA+,5.2亿,国企,福建发行：1220-1221,缴款：1222，主承,招商银行/恒丰银行/华泰证券

22大江北PPN001：【5.2】南京大江北国资投资集团有限公司, 3Y,AA+,1.5-2亿,国企,江苏发行：1221,缴款：1222,已发公募：19江北国资MTN002，

22日照集团PPN002：【5.7】日照城投集团有限公司, 2Y+1Y,AA+,不超过10亿,国企,山东发行：1213,缴款：1214，主承,中信证券/中信银行。

22华靖资产PPN003：【5.2】江苏华靖资产经营有限公司 , 127D,AA+,5亿,国企,江苏发行：1220-1221,缴款：1222,已发公募：22华靖资产MTN002，

22合川城投PPN003：【取消发行】重庆市合川城市建设投资集团有限公司 , 2Y,AA,不超过5亿,国企,重庆发行：1220-1221,缴款：1222,已发公募：22合川投资MTN001，

一级市场（12月23日发行） （一级组）

【利率债】

12月23日

今日簿记利率债

利率债1050亿=国债1050亿+政金债0亿+地方债0亿

国债

10:35-11:35

22贴现国债76 450亿元 182D – 混合式

22附息国债28 600亿元 2年 – 混合式

今日簿记地方债

无

【短融中票】

2022-12-23超短融一级新发信息

22中化工SCP015:中国化工集团有限公司,45D,AAA,25亿,央企,北京,化工,发行:1223,缴款:1226,上市:1227

22海尔金控SCP008:海尔集团(青岛)金盈控股有限公司,60D,AAA,8亿,民企,山东,多元金融服务,发行:1223,缴款:1226,上市:1227

22人才安居SCP007:深圳市人才安居集团有限公司,133D,AAA,10亿,国企,广东,商业服务与用品,发行:1223,缴款:1223,上市:1226

22苏交通SCP033:江苏交通控股有限公司,180D,AAA,20亿,国企,江苏,公路与铁路运输,发行:1223,缴款:1226,上市:1227,休1

22南电SCP017:中国南方电网有限责任公司,270D,AAA,25亿,央企,广东,电力Ⅲ,发行:1223,缴款:1226,上市:1227

22广州高新SCP005:广州高新区投资集团有限公司,180D,AA+,10亿,国企,广东,商业服务与用品,发行:1223,缴款:1226,上市:1227,休1

22菁弘集团SCP001:成都菁弘投资集团有限公司,270D,AA+,5亿,国企,四川,建筑与工程Ⅲ,发行:1223,缴款:1226,上市:1227

2022-12-23短融一级新发信息

22句容城投CP002:句容市城市建设投资有限责任公司,1Y,AA+,2亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1223,缴款:1226,上市:1227

22扬州经开CP002:扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司,1Y,AA+,0~5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1223-1226,缴款:1227,上市:1228

2022-12-23中票一级新发信息

22江北国资MTN001:南京大江北国资投资集团有限公司,3+2Y,AA+,0~8亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1223-1226,缴款:1227,上市:1228,1207已取消

22泉州台商MTN003:泉州台商投资区开发建设有限责任公司,3+2Y,AA,0~5亿,国企,福建,综合类Ⅲ,发行:1223-1226,缴款:1227,上市:1228

【PPN发行汇总】

待定

今日簿记ABS

无

今日簿记其他金融债

无

今日簿记企业债

无

今日簿记公司债

22邗江G1-小公募 邗江城建 12月23日 14:00-19:00 3亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/- 无担保 中信证券/国泰君安 4-5 上交所

22泰城G3-小公募 泰州城投 12月23日 14:00-17:00 11亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 东方金诚 无担保 华泰联合 3-4.8 上交所

今日簿记非公开

阜阳投资发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期) 12月23日 7亿元 3+2年 4.0-5.5 AA+/- 无担保 海通证券/国金证券 上交所

二级市场

【存款】

今日线下存款吸收家数减少，除2-3M，其余期限均有下行，非银集中存出明年二季度到期资金，交投一般。

【利率债】

今天短利率交投活跃，收益率整体下行。

中长债市场交投维持清淡，收益率整体下行。具体来看，长端收益低开后震荡，中短端收益震荡下行。

地方债交投非常清淡，发达地区成交相对较多。

今日NCD交投情绪较好，存单收益整体下行，其中6m以上存单收益下行6bp左右幅度较大，至尾盘存单交投依旧活跃。具体来看，12月底1.00；明年1月到期2.65；明年3月到期2.49；明年4月到期2.53；明年6月到期2.54；明年9月到期2.63；明年11月到期2.63

今日银行间短券交投情绪较好，各期限短券下行5-10BP，ofr较少且不断退价，买盘不断追低。买盘基金、银行理财、银行自营、券商参与，卖盘有银行为主。

今日中票交投较好，买盘延续积极态势，收益率继续下行3-5bp居多。好资质券种受到青睐，估值减点5bp左右成交。

今日公司债企业债交投活跃，买盘需求不错，收益继续小幅下行，需求集中在1-3年AAA、AA+品种，成交在估值减点3-5bp附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、张鲲翼、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰

一级组：李恺天、宋达、洪磊

线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、高红、姜时雨、武毓捷

标签： 银华基金 中信银行 交投活跃